Flytende gjennomsnitt Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter (topper og daler) for enkelt å gjenkjenne trender. 1. Først, ta en titt på vår tidsserie. 2. På Data-fanen klikker du Dataanalyse. Merk: kan ikke finne dataanalyseknappen Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak. 3. Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK. 4. Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2: M2. 5. Klikk i intervallboksen og skriv inn 6. 6. Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3. 8. Skriv en graf av disse verdiene. Forklaring: fordi vi angir intervallet til 6, er glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de forrige 5 datapunktene og det nåværende datapunktet. Som et resultat blir tinder og daler utjevnet. Grafen viser en økende trend. Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter. 9. Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon: Jo større intervallet jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Eksponentiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og prosentvis prisoscillator (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intradaghandlere strategi være å handle kun fra den lange siden på en intradagskart. EMA 8211 Slik beregner du det Beregning av eksponentielt flytende gjennomsnitt - en opplæring eksponensiell flytende gjennomsnitt (EMA for short) er en av de mest brukte indikatorene i teknisk analyse i dag. Men hvordan beregner du det selv, ved hjelp av et papir og en penn eller 8211 foretrukket 8211 et regnearksprogram etter eget valg. Lets finne ut i denne forklaringen av EMA beregning. Beregning av eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) gjøres selvsagt automatisk av de fleste handels - og teknisk analyse programvare der ute i dag. Slik beregner du det manuelt, som også legger til forståelsen av hvordan det fungerer. I dette eksemplet skal vi beregne EMA for en aksjekurs. Vi ønsker en 22-dagers EMA som er en vanlig nok tidsramme for en lang EMA. Formelen for beregning av EMA er som følger: EMA-pris (t) k EMA (y) (1 8211 k) t i dag, i går, N antall dager i EMA, k 2 (N1) Bruk følgende trinn for å beregne en 22 dag EMA: 1) Start med å beregne k for gitt tidsramme. 2 (22 1) 0,0869 2) Legg sluttkursene for de første 22 dagene sammen og del dem med 22. 3) Du er nå klar til å begynne å få den første EMA dagen ved å ta de følgende dagene (dag 23) av k. deretter multipliser de tidligere dagene, flytte gjennomsnittet med (1-k) og legg til de to. 4) Gjør trinn 3 om og om igjen for hver dag som følger for å få hele spekteret av EMA. Dette kan selvsagt settes inn i Excel eller en annen regnearkprogramvare for å gjøre prosessen med å beregne EMA halvautomatisk. For å gi deg en algoritmisk oversikt over hvordan dette kan oppnås, se nedenfor. float todaysPrice, float numberOfDays, float EMAY i går) float k 2 (numberOfDays 1) return todaysPrice k EMAYesterday (1 8211 k) Denne metoden vil typisk bli kalt fra en loop gjennom dataene dine, ser noe slik ut: foreach (DailyRecord sdr i DataRecords) ring EMA beregningen ema CalculateEMA (sdr. Close, numberOfDays, yesterdayEMA) sett den beregnede ema i en array memaSeries. Items. Add (sdr. TradingDate, ema) sørg for at yesterdayEMA blir fylt med EMA vi brukte denne gangen rundt igårEMA ema Merk at dette er psuedo-koden. Du vil vanligvis trenge å sende igår CLOSE verdien som går igår, til i gårEMA er beregnet fra dagens EMA. Det skjer bare etter at løkken har gått flere dager enn antall dager du har beregnet din EMA for. For en 22 dagers EMA, er den eneste på 23-tiden i løkken, og deretter at det går til igårEMA ema. Dette er ikke så farlig, siden du trenger data fra minst 100 handelsdager for en 22 dagers EMA for å være gyldig. Relaterte innlegg
Comments
Post a Comment